国庆节前发布的重磅政策引爆了市场情绪
4个月的跌幅仅用了4天就涨回来了，太疯狂了…只是我从18年毕业开始定投到现在的基金，还没回本，目前亏损幅度已大幅缩窄。而且随着行情的火热，我试验性的网格交易策略也已经全部收网，应该总结一下(仅个人学习笔记，不构成任何投资建议)
网格交易启蒙与踩坑
经过这几年的持续亏损，我愈发觉得A股市场里，网格交易比起定投更加适合我，它解决了我的一个核心问题：什么时候卖？
- 18年刚开始基金定投的时候，行情是上涨的，一直定投一直涨，盈利好像都30%-40%了也没有卖，坚定持有总想着能涨更多，后来就迎来了持续下跌，不仅盈利跌没了，本金也亏了不少。也不舍得割肉，“相信长期持有”一直到现在。定投两字，只说了怎么买，并没有说怎么卖，完全就是凭感觉，毫无策略可言
- 网格策略，每一笔买入都设定好了什么时候卖出，例如我100买，等涨到了120就卖出100块，留20块在市场里继续吃涨幅。关键这部分是纯利润，跌没了都没有亏本金心疼。想赚多少完全看自己设定的盈利比例，然后就是耐心的等。这样起码能实现落袋为安，不至于凭感觉交易，高了不舍得卖想赚多点，跌了不舍得割肉，然后本金一直在市场里出不来
然而一开始实践网格策略也踩了个大坑，跟某大V学做中概互联网ETF的网格，follow他的策略（先建底仓，然后设置上涨下跌的条件单），以当时的价格一下子建了厚厚的底仓。如果后续的行情是上涨的，我一定对他的方法论深信不疑，然而一切相反，持续的下跌到现在涨了好几天了也还亏30%+，让我觉得建底仓完全就是一个错误的操作，错的离谱。经历塑造信念，这话不假
本来踩了坑之后就不相信网格了，但是看到也谈钱｜钱不多，但感觉挣了一个亿聊起了网格，又想再试试，不一样的是，这次选择了E大，建了一个试验性的网格策略，经过这轮上涨全部收网，体验真的很舒服（虽然都是网格交易，但具体操作区别也太大了）
在这里强烈推荐学习E大策略原文
经过这次行情，我对A股市场又有了新的理解，A股市场行情政策导向太夸张了，究其原因，可能如开头孟岩文章里的数据，和美国居民财富里权益资产占35-40%相比，中国居民权益资产仅占10%，一有政策风向，大家就开始储蓄搬家。本来觉得网格策略只是长期策略的一个补充，现在觉得A股里网格策略才是正道，所谓长期策略无非是收益设置得更大的网格而已。一定得学会卖，而不是定投那样傻乎乎的不知道到底要定投到猴年马月。十年前是A股3000点保卫战，十年后依然是3000点保卫战…
不过，如果哪天国民财富中权益资产成为主流，大家也不会动不动就储蓄搬家，等到这时候，估计就能安心长期持有了，期待有这么一天吧
网格交易实操
具体的网格交易操作，在E大的文章中有很详细的操作说明，操作前最好读多几遍，大概如下
- 确定交易品种
- 列出网格表格
- 做压力测试
- 设置交易提醒
- 按照交易提醒进行交易
1. 确定交易品种
E大给出的交易品种底线：不会死。就是不会像个股那样有朝一日会退市
比较好的就是指数ETF，这次试验性网格选择了券商ETF，波动大的同时还可以作为市场行情的信号灯，牛市来了大家都在讨论，券商热度升高，容易触发卖出，熊市来了大家都在装死，券商热度降低，容易触发买入。比如这轮行情，连续两天触发卖出，看到提醒就觉得大的要来了
2. 列出交易网格
E大有说明的项有，交易价格、交易金额、交易日期。
关于交易日期，这里我感觉作用不大，因为没有办法预测哪天能到达目标的价位，如果只是单纯为了记录达成交易的时间，券商APP也能做到。所以就不列了
关于交易价格，这个细节和我最开始的理解有点出入。根据当时的价位0.857，差不多就是0.85这个档买入，我原以为卖出的价格会是价格的5%，也就是0.85 + 0.85 * 0.05 = 0.8925 ，然后如果在0.8925买入的话，那么再乘上5%，也就是0.8925 + 0.8925 * 0.05 = 0.937125。每一网格的大小都是妥妥的5%。但根据E大的表格，以1为基准算5%就是0.05，每一个网格都是0.05的差值，如果是0.85买入，卖出价格会是在0.9，收益5.8%，1.2买入的话，卖出价1.25，收益4.1%。这样的设置意味着不同的买入价位，实际收益率都不会是5%。这就是和我最开始对网格收益大小理解有出入的地方，实践下来发现E大的价格条件设置更方便，没那么多复杂的计算
然后是关于交易的金额，因为5%左右的网格大小，1000块其实也只能赚50块左右，想赚多少就增加多少的资金，例如一次想赚100块，那每次就交易2000块，其中只卖出2000块是为了把利润留在市场中，因为收回本金之后剩下的都是纯利润，亏了也不会太心疼，而且还有机会跟着行情持续做大收益。
翻出了当时学着做的表格，大概就长这样
现在觉得，最主要就是档位和买卖金额两项，因为APP可以自动根据金额确认买卖的份额，后来都没怎么关心份额
3. 压力测试
经过这轮下跌，真觉得压力测试非常重要。通过压力测试，我可以对我的资金情况有初步的判断，我完全不知道最大的下跌幅度会到哪里，但是可以参考历史的最高/最低
可以查到券商ETF，历史最高1.335，历史最低0.584，中点则是0.9595，当时的价位是0.857，还算便宜
- 下跌30%即到达历史最低附近
- 上涨55%到达历史最高
最坏情况下跌40%，到达0.5142，假设0.05一网，一网2000块，最后一网价格在0.5，共买入8网，需要资金1.6w。也就是说最坏情况，一直买入8网，然后像中概那样一瘸不振，我无法想象下跌40%时我的真实感受，但从资金量的角度也只是被套牢1.6w资金，也还可以接受。
(注意，如果增大资金，也就意味着长期下跌的话需要投入的资金会更多，能够判断自己的资金占用情况是否能够接受，这也是压力测试的意义所在）
4. 设置交易提醒和交易
因为是挂的条件单，程序会自动监控执行，省很多事
基本是
- 每买入一格，就设置卖出以及低一格的买入
- 每卖出一格，就设置低一格的买入
然后等就完事了，后面发现价格一直在上下波动，直接从条件单的历史记录重新创建就好了，也很方便
网格交易的延伸
现在再看E大的长赢指数投资计划，简直就是复杂版的网格交易，如果交易品种是场外基金，
- 需要记录每一份的份额。（因为卖出的单位都是份额
- 需要自己判断价格操作买入卖出。（场外基金都是当天计算净值，没有实时价格
除了操作不太一样，思路是类似的，甚至还能延伸到其他的品种…是一个不错的交易策略